Analista Cuantitativo

• Más de 3 años de experiencia como Quantitative Analyst / Researcher o en Data Science
• Conocimiento excepcional de la teoría de la probabilidad, cálculo estocástico, análisis de series temporales y matemáticas financieras
• Dominio avanzado de Python (NumPy, Pandas, SciPy, SK-Learn, Statsmodels) para el análisis de datos, modelado y backtesting
• Experiencia con Machine Learning
• Comprensión profunda de la microestructura del mercado, la dinámica del order book, las métricas de riesgo (VaR, Expected Shortfall) y los mecanismos de margen/liquidación
• Habilidades en SQL y experiencia trabajando con datos de mercado históricos a gran escala (tick data, order logs)
• Fuerte pensamiento lógico, iniciativa y habilidades de comunicación bien desarrolladas

• Experiencia en CFD, Crypto CEX, Prop Trading Firm o Hedge Fund
• Titulación (preferiblemente MSc o PhD) en un campo altamente cuantitativo: Matemáticas, Física, Finanzas Cuantitativas, Estadística o Ciencias de la Computación
• Comprensión de los modelos de valoración de activos (por ejemplo, Black-Scholes, modelos de volatilidad local, gestión de las Greeks)
• Conocimiento de las plataformas MetaTrader (MT4/MT5)
• Experiencia con IA (Claude.io, Copilot, Codex)

• 20 días de vacaciones pagadas al año
• 10 días de baja por enfermedad pagados al año
• Festivos según la lista de festivos aprobada por la empresa
• Seguro médico
• Oportunidad de trabajar en remoto
• Presupuesto para formación profesional
• Presupuesto para el aprendizaje de idiomas
• Presupuesto de bienestar (membresía de gimnasio, equipamiento deportivo y gastos relacionados)

Buscamos un Quantitative Analyst para convertirte en el pilar matemático de nuestros equipos de Trading Core y Risk Tech. En un entorno de trading de alta frecuencia que procesa miles de millones en volumen, el éxito se define por la precisión.

En este puesto, diseñarás, realizarás backtesting y optimizarás los modelos matemáticos centrales que impulsan nuestros motores de precios, algoritmos de market-making automatizados, marcos de gestión de riesgos (optimización de A/B/C-book) y mecánicas de liquidación. Te situarás en la intersección de las matemáticas avanzadas, la ciencia de datos y la ingeniería de software de alto rendimiento, trabajando directamente con los Core Product Managers y los equipos de ingeniería para transformar datos financieros complejos en ventajas algorítmicas propias.

• Investigar, diseñar y prototipar modelos cuantitativos para la fijación de precios, la gestión de riesgos y el market making
• Construir y mantener marcos de backtesting robustos para validar el rendimiento y la seguridad de los modelos antes de su despliegue en producción
• Redactar especificaciones matemáticas y algorítmicas claras y exhaustivas para los Backend Engineers (equipos de Trading Core)
• Colaboración transversal con los equipos de R&D y Trading Ops
• Realizar análisis profundos post-incidente (por ejemplo, tras grandes gaps de mercado o liquidaciones) para identificar deficiencias en el rendimiento de los algoritmos y optimizarlos