Director de Riesgos

Experiencia en Riesgo Cuantitativo: Sólida base en gestión de riesgos cuantitativos, incluyendo experiencia práctica en la modelización de riesgos de mercado, de crédito y de liquidez, idealmente alineada con marcos como los presentados en Quantitative Risk Management (McNeil, Frey, Embrechts).

Habilidades de Modelización y Analíticas: Capacidad demostrada para diseñar e implementar modelos de riesgo, incluyendo la estimación del riesgo de cola, el análisis de escenarios, los marcos de pruebas de estrés y la modelización de la dependencia entre clases de activos.

Diseño de Sistemas y Liderazgo Interfuncional: Experiencia contrastada en el diseño o codiseño de sistemas de riesgo para toda la empresa, trabajando estrechamente con tecnología (CIO) y operaciones (COO) para traducir los requisitos de riesgo en una infraestructura escalable.

Experiencia Híbrida TradFi + Crypto: Experiencia operando en la intersección de los mercados financieros tradicionales y los activos digitales (CeFi y/o DeFi), con una sólida comprensión de las diferencias en la estructura del mercado, la transmisión de riesgos y la infraestructura.

Comprensión de Riesgos Específicos de Crypto: Conocimiento práctico de los riesgos específicos de las criptomonedas, incluyendo el riesgo de exchange/custodio, el riesgo de contratos inteligentes, el riesgo de protocolo, la dinámica de financiación/basis y la gestión de garantías tanto en entornos centralizados como descentralizados.

• Un salario competitivo y un paquete de beneficios globales

• Retiros de equipo anuales: un encuentro anual fuera de la oficina dedicado a la estrategia, la celebración de nuestros logros y actividades de equipo divertidas

• Autonomía en la gestión de tu tiempo gracias a horarios de trabajo semiflexibles

• Entorno de trabajo dinámico y altamente estimulante a nivel intelectual

• La libertad de crear tu propia experiencia emprendedora al formar parte de un equipo de personas en busca de la excelencia

Keyrock te ofrece tanto una carrera profesional como una amplia gama de beneficios que estaremos encantados de discutir durante el proceso de solicitud.

Como empleador, estamos comprometidos con la creación de un entorno de trabajo inclusivo, diverso y sin discriminación. Damos la bienvenida a empleados de todos los orígenes, etnias, géneros, credos y orientaciones sexuales. Contratamos, recompensamos y promovemos basándonos enteramente en el mérito y el rendimiento.

Buscamos un Head of Risk para liderar y desarrollar la función de riesgo de la Firma de principio a fin. Se trata de un puesto de alta dirección con responsabilidad directa en el diseño, implementación y cumplimiento de un marco de riesgo para toda la Firma en todas sus actividades.

El puesto requiere una sólida experiencia en riesgos cuantitativos y la capacidad de aplicar metodologías rigurosas a mercados complejos en tiempo real, tanto en finanzas tradicionales como en activos digitales. El candidato seleccionado codiseñará la arquitectura de riesgos de la firma junto con el COO y el CIO, abarcando datos, analítica y agregación de riesgos en tiempo real.

Tendrás la supervisión total del riesgo en trading (spot y derivados), tesorería e inversiones, incluyendo las exposiciones en entornos CeFi y DeFi. Esto incluye la definición del apetito de riesgo, la implementación de métricas de riesgo avanzadas y la garantía de una toma de riesgos disciplinada en toda la organización.

Buscamos un líder que establezca el estándar, desafíe al negocio y fomente una cultura de riesgo sólida, permitiendo al mismo tiempo que la firma escale.

Marco de Riesgo Cuantitativo: Desarrollar y mantener un marco de riesgo cuantitativo basado en la teoría de riesgos moderna (por ejemplo, modelización de riesgos de mercado, de crédito, de liquidez y sistémicos), aprovechando conceptos como el riesgo de cola (tail risk), la teoría de valores extremos, las estructuras de dependencia y las pruebas de estrés (stress testing).

Arquitectura del Sistema de Riesgo de la Firma: Codiseñar e implementar el sistema de gestión de riesgos de toda la Firma en estrecha colaboración con el COO y el CIO, incluyendo la arquitectura de datos, las capas de agregación de riesgos, las capacidades de monitorización en tiempo real y la infraestructura de reporting en todas las líneas de negocio.

Integración de Riesgos Multi-activo y Multi-infraestructura: Construir una visión de riesgo integrada entre plataformas centralizadas y descentralizadas, cubriendo el riesgo de exchange, el riesgo de contraparte, el riesgo de contratos inteligentes (smart contracts), la eficiencia de las garantías (collateral) y la fragmentación de la liquidez.

Modelización y Métricas de Riesgo Avanzadas: Definir e implementar métricas de riesgo avanzadas (VaR, Expected Shortfall, escenarios de estrés, riesgo ajustado a la liquidez, riesgo de concentración) y garantizar su aplicación coherente en las actividades de trading, tesorería e inversión.

Es un plus: Traducción de Riesgos TradFi ↔ Crypto: Traducir las metodologías de riesgo financiero tradicional a entornos nativos de cripto, adaptando los modelos para tener en cuenta los mercados 24/7, la liquidez fragmentada, la dinámica de financiación (funding), la transparencia on-chain y los nuevos modos de fallo (por ejemplo, riesgo de oráculo, riesgo de protocolo).

• Gran motivación y proactividad para fortalecer continuamente la gestión de riesgos en una institución financiera de rápido crecimiento

• El candidato reporta al COO, pero este no es un puesto de reporte, sino un puesto de construcción de sistemas de gestión de riesgos cuantitativos.

Buscamos candidatos con autoconciencia que aporten tanto las habilidades principales requeridas para el puesto como una profunda alineación con nuestros principios de rendimiento. Buscamos personas apasionadas, con un fuerte sentido de la misión, que se comuniquen con propósito y practiquen la responsabilidad proactiva. ¿El perfil perfecto? Un entusiasta de las criptomonedas que priorice la misión sobre el ego, mantenga una mentalidad comercial y aporte valor a largo plazo mediante una flexibilidad pragmática.