Risk Frameworks Senior Specialist (f/m/x)

Durante más de 150 años, nuestra dedicación a ser el Global Hausbank de nuestros clientes ha estado impulsada por nuestra gente: en unos 60 países y con más de 150 nacionalidades. Su profundo conocimiento, perspicacia, experiencia y pasión ayudan a nuestros clientes a navegar por un mundo cada vez más complejo, ya sea en nuestro Banco Corporativo, nuestro Banco Privado, nuestro Banco de Inversión o nuestra división de Gestión de Activos. Juntos podemos lograr un gran impacto para nuestros clientes dentro y fuera del país, asegurando su éxito duradero y su seguridad financiera.

En Deutsche Bank, estamos comprometidos con el fomento de un entorno de trabajo inclusivo y accesible donde todos puedan prosperar. En nuestro compromiso con la diversidad y de acuerdo con la Ley General de Discapacidad (LGD) española, acogemos especialmente las solicitudes de candidatos cualificados con un grado de discapacidad reconocido.

Únete a Deutsche Bank Risk en Madrid y asume un papel clave en la gestión de nuestros modelos de riesgo de crédito. Conviértete en el punto de contacto clave para los modelos de riesgo de crédito, conectando a España con los equipos de Model Development y Model Validation, y garantizando datos de alta calidad para la recalibración de modelos. Asume un papel activo en proyectos internacionales, trabajando de forma transversal entre funciones y países para fortalecer nuestro marco de modelización y aportar la perspectiva de la cartera española a las iniciativas globales.

• Actuar como el contacto principal para los modelos de riesgo de crédito en España, garantizando una coordinación eficaz con los equipos de Model Development y Validation durante todo el ciclo de vida del modelo.
• Coordinar y apoyar las actividades de desarrollo, recalibración y validación de modelos, asegurando que las características de la cartera local, las consideraciones de datos y el contexto de negocio se reflejen y comuniquen adecuadamente.
• Garantizar la calidad y exactitud de los datos proporcionados para la recalibración de modelos, trabajando con las partes interesadas pertinentes para identificar problemas de calidad de datos, inconsistencias o lagunas y promover su resolución; asegurar la preparación, conciliación y controles de calidad de datos adecuados antes de los ejercicios de recalibración y validación, apoyando un proceso de modelización robusto y fiable.
• Actuar como la interfaz central entre el área local de Credit Risk, los desarrolladores de modelos, los validadores y otras partes interesadas pertinentes, coordinando solicitudes, análisis, hallazgos de validación y acciones de seguimiento.
• Contribuir a la gobernanza y documentación eficaz de los modelos PD y LGD, proporcionando la información local necesaria y manteniendo la transparencia sobre temas clave de modelos y datos.
• Desempeñar un papel clave en proyectos internacionales y transfronterizos, representando la perspectiva española y colaborando con equipos globales en iniciativas de modelos, datos y riesgo de crédito, y promover la alineación y el intercambio de conocimientos entre países y funciones, ayudando a traducir los requisitos globales de modelización al contexto de la cartera española.

• Buscamos profesionales experimentados con conocimientos especializados en modelos de riesgo de crédito para carteras minoristas (retail), centrados en el cálculo de la Pérdida Crediticia Esperada (IFRS 9) y el capital (RWAs). Se valorará positivamente un sólido conocimiento de IFRS 9, CRR3 y las nuevas regulaciones de la Definición de Incumplimiento (Definition of Default).
• Formación en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ingeniería, Grado en Ciencias o campos relacionados, con conocimientos sólidos de parámetros de riesgo, especialmente en modelos de riesgo avanzados (IRBA) bajo CRR. Es deseable contar con una sólida trayectoria en gestión de riesgo de crédito o en consultoría especializada en gestión de riesgo de crédito.
• Se recomienda encarecidamente un conocimiento profundo de SAS y/o Python. Se requieren sólidas capacidades de análisis cuantitativo y cualitativo de datos de crédito.
• Profesional flexible, proactivo y orientado a resultados con un fuerte enfoque en la innovación. Excelentes habilidades organizativas, capacidad para realizar múltiples tareas de forma eficaz y atención al detalle para identificar y evaluar procesos, controles y riesgos.
• Un profesional con gran capacidad comunicativa, sólidas habilidades interpersonales y excelentes capacidades de comunicación escrita y verbal tanto en español como en inglés. Capaz de interactuar eficazmente con las partes interesadas en todos los niveles.
• Capacidad demostrada para aprovechar las herramientas de IA para mejorar la productividad y optimizar los flujos de trabajo para resolver problemas de negocio, aplicando al mismo tiempo un juicio crítico para garantizar un uso responsable y ético de los datos y los resultados de la IA.