Analista de Modelos de Riesgo de Crédito

• Máster en Matemáticas, Estadística o una disciplina cuantitativa relacionada.
• Mínimo 2 años de experiencia en análisis de riesgo de crédito, análisis de datos o modelización estadística.
• Sólidos conocimientos de conceptos de riesgo de crédito y métricas de rendimiento de modelos.
• Dominio de Python, SAS y Power BI para la manipulación y visualización de datos.
• Habilidades avanzadas de comunicación en inglés; fluidez tanto oral como escrita.

• Programas de formación globales y vías claras de desarrollo profesional.
• Comités activos de Diversidad e Inclusión y redes de empleados (PRIDE, We Generations, MixCity).
• Iniciativa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) con tiempo de voluntariado remunerado.
• Compensación flexible y trabajo híbrido remoto (hasta un 50 % remoto).
• 32 días de vacaciones y oportunidades de movilidad internacional.

Más información sobre nuestra cultura inclusiva: Diversity, equality and inclusion BNP Paribas.

SOBRE BNP PARIBAS
Somos BNP Paribas, un banco europeo líder que opera en 64 países con más de 178.000 profesionales. Nuestros tres pilares —Domestic Markets, International Financial Services y Corporate & Institutional Banking— dan servicio a particulares, PYMES y grandes empresas en todo el mundo. Combinamos una sólida gobernanza de riesgos con soluciones innovadoras, ayudando a los clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos al tiempo que promovemos la sostenibilidad y la diversidad.

¿Estás listo para analizar el rendimiento de los modelos de riesgo de crédito para operaciones globales de titulización?
¿Quieres dar forma a conocimientos basados en datos que guíen las decisiones de los mercados de capitales de CIB?
¿Buscas un rol que combine la investigación cuantitativa, el cumplimiento normativo y el análisis de riesgo climático?

MISIÓN
Como Model Performance Analyst, realizarás análisis cuantitativos de modelos PD y LGD para la diligencia debida (due diligence) de titulizaciones, incluyendo matrices de migración y evolución de la tasa de impago. Tu trabajo ayudará a los colegas de CIB e inversores a comprender el perfil de riesgo de crédito de BNP Paribas y a resolver sus consultas. También mejorarás las herramientas de Power BI, optimizarás los planes de control y contribuirás a las evaluaciones de riesgo climático en los modelos de crédito.

• Realizar análisis cuantitativos de modelos PD y LGD para la diligencia debida de titulizaciones, incluyendo matrices de migración y evolución de la tasa de impago.
• Calcular y validar indicadores de rendimiento de modelos, comparando resultados ex-ante y ex-post para evaluar la calidad del modelo.
• Explicar los resultados y el alcance de los modelos a inversores y a CIB, realizando análisis personalizados según se requiera.
• Mejorar la herramienta de informes Power BI, aumentar la automatización, optimizar los planes de control y apoyar las evaluaciones de impacto de riesgo climático.

ÍNDICE
1️⃣ Quiénes somos
2️⃣ Misión
3️⃣ Qué harás
4️⃣ Qué aportarás
5️⃣ Nuestros beneficios
6️⃣ Sobre BNP Paribas