Analista de Modelado y Analítica

· Desarrollar aplicaciones robustas y escalables y modelos cuantitativos para el análisis de riesgos en múltiples clases de activos (crudo, productos refinados, fletes, gas, electricidad, FX, etc.)

· Diseñar y mejorar las metodologías de Market Risk, incluyendo VaR, sensibilidades, stress testing y tail risk para exposiciones a corto plazo, y Earnings-at-Risk para exposiciones a largo plazo.

· Desarrollar y mejorar las metodologías de Credit Risk, incluyendo EPE y PFE, tanto para posiciones a corto como a largo plazo, garantizando la coherencia con la dinámica de los factores de riesgo subyacentes.

· Construir marcos de modelización estocástica para la dinámica de los precios de las materias primas, estructuras temporales y dependencias entre materias primas, apoyando tanto el trading a corto plazo como las métricas de riesgo corporativo a largo plazo.

· Desarrollar modelos para la valoración y el análisis de riesgos de opcionalidad física y estructurada (por ejemplo, almacenamiento, opciones volumétricas y de diferencial, flexibilidades operativas) y contratos a largo plazo (por ejemplo, PPAs).

· Definir metodologías para la construcción de la curva forward, incluyendo enfoques de proxy para tenores ilíquidos.

· Garantizar una valoración, medición de riesgos y reporte de rendimiento coherentes para las posiciones de trading y de cobertura corporativa.

· Colaborar con los equipos de trading, corporativos y tecnológicos para cuestionar supuestos y apoyar iniciativas transversales.

· Documentar las metodologías de forma clara y contribuir a los estándares de gobernanza de modelos.

En Moeve, estamos impulsando una estrategia transformadora llamada "Positive Motion", centrada en la descarbonización de nuestros flujos de ingresos. Como parte de esta visión, nuestro equipo de Trading desempeña un papel crucial en la optimización del valor tanto de los hidrocarburos tradicionales como de los flujos energéticos emergentes. El Trading es clave para maximizar el valor mediante la expansión y el aprovechamiento de nuestra plataforma. El equipo de Risk desempeña un papel fundamental en el apoyo a las actividades de trading mediante el desarrollo y mantenimiento de herramientas y modelos de vanguardia para medir y gestionar el riesgo de forma eficaz en toda la cartera.

Como parte del equipo de Modelling & Analytics, contribuirás al núcleo de la plataforma de riesgo de Moeve mediante la entrega de herramientas robustas, modelos cuantitativos perspicaces y soluciones de métricas de riesgo escalables que impacten directamente en el proceso de toma de decisiones, tanto a nivel estratégico como operativo.

· Más de 4 años de experiencia en empresas de trading financiero o de materias primas.

· Formación en Física, Matemáticas, Ingeniería, Estadística o Economía, con un fuerte enfoque en Modelización y Finanzas Cuantitativas.

· Sólida experiencia en procesos estocásticos, métodos de simulación de Monte Carlo, modelización de la volatilidad y técnicas de calibración.

· Profundo conocimiento de los marcos de medición de riesgos cuantitativos.

· Sólidas habilidades de programación en Python y experiencia con librerías numéricas (NumPy, Pandas, SciPy).

· Familiaridad con la dinámica de la estructura temporal en materias primas y conceptos de valoración de derivados.

· Excelentes habilidades de comunicación en inglés y español (verbal y escrita).

· Capacidad para comunicar conceptos cuantitativos complejos de forma clara a interlocutores no técnicos.

· Mentalidad analítica y cuantitativa sólida.

· Pensamiento estructurado y atención al detalle.

· Comunicador eficaz y gestor de stakeholders con confianza.

· Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipos multidisciplinares.

· Resolutor de problemas proactivo con un fuerte sentido de la propiedad y la responsabilidad.

· Capaz de mentorizar a colegas con menos experiencia y compartir conocimientos técnicos.

· Planificador organizado capaz de gestionar múltiples prioridades bajo presión.