Analista de Crédito de Modelización y Analítica

En Moeve, estamos impulsando una estrategia transformadora llamada "Positive Motion", centrada en la descarbonización de nuestros flujos de ingresos. Como parte de esta visión, nuestro equipo de Trading desempeña un papel crucial en la optimización del valor tanto de los hidrocarburos tradicionales como de los flujos energéticos emergentes. El Trading es clave para maximizar el valor mediante la expansión y el aprovechamiento de nuestra plataforma. El equipo de Risk desempeña un papel fundamental en el apoyo a las actividades de trading mediante el desarrollo y mantenimiento de herramientas y modelos de vanguardia para medir y gestionar el riesgo de forma eficaz en toda la cartera.

Como parte del equipo de Modelling & Analytics, contribuirás al desarrollo de las capacidades de riesgo de crédito de contraparte de Moeve. Tu enfoque principal será la creación de metodologías robustas, transparentes y escalables para medir y agregar la exposición crediticia a nivel de operación, contraparte y cartera, incorporando mitigantes de riesgo contractuales y riesgo de concentración. También apoyarás el modelado pragmático de la Probabilidad de Incumplimiento para la medición de la Pérdida Esperada y la Pérdida Inesperada.

• Desarrollar y mantener metodologías y herramientas para medir y agregar la exposición crediticia de contraparte a nivel de operación, contraparte y cartera en materias primas energéticas, derivados y contratos físicos.
• Desarrollar modelos cuantitativos para simular la evolución de los factores de riesgo del mercado de materias primas y generar perfiles y métricas de exposición futura, incluyendo la Exposición Actual, la Exposición Esperada (EE) y la Exposición Futura Potencial (PFE), a través de diferentes ventanas de fijación de precios, entrega y liquidación.
• Modelar el impacto de los mitigantes de riesgo de crédito contractuales en la exposición, incluyendo el netting, colaterales, márgenes, garantías, condiciones de pago y otras disposiciones contractuales relevantes.
• Analizar el riesgo de crédito de la cartera y la concentración entre contrapartes, sectores, geografías, materias primas y perfiles de vencimiento, considerando la agregación, diversificación, factores de riesgo comunes y escenarios de estrés.
• Desarrollar metodologías pragmáticas para la estimación de la Probabilidad de Incumplimiento (PD) y la Pérdida en Caso de Incumplimiento (LGD), combinando indicadores cuantitativos disponibles, información externa y factores de riesgo cualitativos estructurados.
• Integrar los perfiles de exposición y los supuestos de PD y LGD en las métricas de Pérdida Esperada (EL) y Pérdida Inesperada (UL) para apoyar los límites de contraparte, el apetito de riesgo y el análisis de riesgo de la cartera.
• Automatizar y mejorar los cálculos, controles e informes recurrentes de riesgo de crédito, garantizando la precisión, escalabilidad, trazabilidad y entrega puntual.
• Traducir los requisitos de riesgo de crédito, los términos contractuales y las estructuras de negociación en metodologías cuantitativas robustas, proporcionando análisis de exposición y de riesgo de cartera para apoyar el seguimiento del crédito, el establecimiento de límites y la toma de decisiones de riesgo.
• Documentar metodologías, fuentes de datos, supuestos, controles y limitaciones, y apoyar los requisitos de validación de modelos, gobernanza y auditoría.