Senior Market Risk Consultant

At EY, we are a global leader in audit, consulting, strategy, and transactions and legal and tax services.
We are driven by innovation, technology, and the purpose of generating a lasting positive impact.

Among the main functions to be carried out, the following stand out:

• Participate in market risk measurement, control, and management projects for banks, insurance companies, and other financial institutions.
• Develop and validate risk models (VaR, Expected Shortfall, sensitivities, scenarios, stress testing).
• Define and implement valuation adjustment models: FVA, AVA, etc., and search for market information to properly calibrate the adjustments.
• Develop valuation models for financial instruments for risk calculation and adjustment calculation.
• Analyze trading and investment portfolios, risk metrics, limits, and methodologies.
• Support processes of transformation, automation, and optimization of models and processes.
• Produce high-quality deliverables: reports, presentations, quantitative analyses, and documentation.
• Interact with business stakeholders, risk, internal audit, and supervisors.
• Guide junior consultants in technical and methodological tasks.

• Degree in Economics, Business Administration, Engineering, Mathematics, Statistics, Physics, or similar.
• Valuable: master's degree in quantitative finance, financial risk, or similar.

• Wellbeing HUB: includes policies and actions for physical (Wellhub) and mental health.
• Life and Accident Insurance.
• Bankinter office with special conditions.
• EY Flex Compensation Plan (transport, training, restaurant card, daycare...).

• Hybrid work and flexibility according to the project.

At EY, we shape the future with confidence.
Here you will find more than a job: an opportunity to grow, make an impact, and leave your mark.

Join our 7,000 professionals in Spain and 15 offices and a global network of 400,000 people who work every day to transform businesses and societies.

#ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld

• Between 2 and 6 years of experience in functions related to market risk in:
  • Consulting,
  • Risk or Treasury departments of banks,
  • Areas of development or validation of quantitative market risk models.

• Expert knowledge of Market Risk processes and metrics: Pricing and P&L, P&L Explain, VaR and Stress Testing, Levelling, FVA / AVA, FRTB
• Experience in developing or reviewing derivative valuation calculators.
• Knowledge of applicable regulations (FRTB, IFRS, CRR).
• Experience in validation, backtesting, and risk model analysis.
• Advanced proficiency in Python and SQL.
• Knowledge of market platforms (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) as well as related technologies (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).

• Analytical skills and technical rigor.
• Communication and presentation skills.
• Customer and results orientation.
• Teamwork and coordination of junior profiles.
• Adaptability, proactivity, and critical thinking.

• Continuous training through EY University, with an individualized training itinerary.
• Career plan to boost annual growth within the firm.
• Personalized support: you will have the support of a Buddy and a Counselor throughout your career.

• Work in a dynamic and collaborative environment.
• Opportunity to collaborate with global and multidisciplinary teams.
• Expand your professional network in a diverse and enriching context.

• Social impact actions from the EY Foundation.

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:

• Participar en proyectos de medición, control y gestión del riesgo de mercado para bancos, aseguradoras y otras entidades financieras.
• Desarrollar y validar modelos de riesgo (VaR, Expected Shortfall, sensibilidades, escenarios, stress testing).
• Definición e implementación de los modelos de ajustes a la valoración: FVA, AVA, etc. y búsqueda de información de mercado para poder calibrar correctamente los ajustes.
• Desarrollo de modelos de valoración de instrumentos financieros para cálculo de riesgos y cálculo de los ajustes
• Analizar carteras de negociación e inversión, métricas de riesgo, límites y metodologías.
• Apoyar en procesos de transformación, automatización y optimización de modelos y procesos.
• Elaborar entregables de alta calidad: informes, presentaciones, análisis cuantitativos y documentación técnica.
• Interactuar con stakeholders de negocio, riesgos, auditoría interna y supervisores.
• Guiar a consultores junior en tareas técnicas y metodológicas.

• Grado en Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o similar.
• Valorable: máster en finanzas cuantitativas, riesgos financieros o similares.

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
• Oficina Bankinter con condiciones especiales.
• Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería...).

• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

#ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld

• Entre 2 y 6 años de experiencia en funciones relacionadas con riesgo de mercado en:
  • Consultoría,
  • Departamentos de Riesgos o Tesorería de bancos,
  • Áreas de desarrollo o validación de modelos cuantitativos de riesgos de mercado.

• Conocimiento experto de procesos y métricas de Riesgo de Mercado: Pricing y P&L, P&L Explain, VaR y Stress Testing, Levelling, FVA / AVA, FRTB
• Experiencia en desarrollo o revisión de calculadoras de valoración de derivados.
• Conocimiento de normativas aplicables (FRTB, IFRS, CRR).
• Experiencia en validación, backtesting y análisis de modelos de riesgo.
• Manejo avanzado de Python y SQL.
• Conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).

• Capacidad analítica y rigor técnico.
• Habilidades de comunicación y presentación.
• Orientación al cliente y a resultados.
• Trabajo en equipo y coordinación de perfiles junior.
• Capacidad de adaptación, proactividad y pensamiento crítico.

• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.